PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUC.L с VCPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRUC.L с VCPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Franklin Templeton and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRUC.L returned 1.25%/yr vs -59.47%/yr for VCPA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FRUC.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VCPA.L.

Доходность

Сравнение доходности FRUC.L и VCPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRUC.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VCPA.L с доходностью 0.51%.

FRUC.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.25%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.57%
3 года*
2.25%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

VCPA.L

1 день
0.29%
1 месяц
1.38%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.11%
1 год
-98.93%
3 года*
-77.87%
5 лет*
-59.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRUC.L и VCPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		0.15%0.24%3.75%1.75%-5.43%-1.01%6.06%10.74%
VCPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.51%-99.00%4.58%2.13%-4.89%-0.13%5.86%10.80%

Correlation

The correlation between FRUC.L and VCPA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between FRUC.L and VCPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с FRUC.L:
FRUC.L с FRQX.LFRUC.L с FRUE.LFRUC.L с FLXU.LFRUC.L с ERNA.LFRUC.L с FLRK.LFRUC.L с FLXE.LFRUC.L с VSCA.L
Часто сравнивают с VCPA.L:
VCPA.L с SDIA.LVCPA.L с EUNA.DEVCPA.L с LQDA.LVCPA.L с BNDVCPA.L с VHVE.LVCPA.L с VSCA.LVCPA.L с VCIT

Доходность на риск

FRUC.L vs. VCPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUC.L
Ранг доходности на риск FRUC.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUC.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUC.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUC.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUC.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VCPA.L
Ранг доходности на риск VCPA.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPA.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPA.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPA.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUC.L c VCPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUC.LVCPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.00

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.93

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.31

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-1.00

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

-1.21

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUC.L vs. VCPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUC.L на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VCPA.L равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUC.L и VCPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUC.LVCPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-1.00

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-1.32

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-1.24

+1.48

Просадки

Сравнение просадок FRUC.L и VCPA.L

Максимальная просадка FRUC.L за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки VCPA.L в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUC.L и VCPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRUC.LVCPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-99.06%

+81.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-99.02%

+94.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-99.04%

+90.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-99.04%

+85.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-99.03%

+91.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-17.55%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

81.78%

-79.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUC.L и VCPA.L

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что FRUC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRUC.LVCPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.53%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

4.41%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

98.63%

-92.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

45.54%

-36.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

40.64%

-31.03%

Сравнение комиссий FRUC.L и VCPA.L

FRUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCPA.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUC.L и VCPA.L

Дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		4.01%4.02%4.19%3.44%2.71%2.13%2.42%3.45%1.64%
VCPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRUC.L and VCPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FRUC.L and 0.09% for VCPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRUC.L и VCPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор