PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRTY с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRTY и MAIN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FRTY с MAIN

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRTY или MAIN.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRTY:

0.41

MAIN:

1.11

Коэф-т Сортино

FRTY:

0.62

MAIN:

1.74

Коэф-т Омега

FRTY:

1.09

MAIN:

1.26

Коэф-т Кальмара

FRTY:

0.24

MAIN:

1.29

Коэф-т Мартина

FRTY:

0.85

MAIN:

4.20

Индекс Язвы

FRTY:

11.53%

MAIN:

6.44%

Дневная вол-ть

FRTY:

28.79%

MAIN:

21.65%

Макс. просадка

FRTY:

-53.14%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

FRTY:

-24.96%

MAIN:

-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -1.52%.

FRTY

С начала года

-4.21%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

-10.39%

1 год

11.65%

3 года

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-1.52%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.26%

1 год

23.90%

3 года

23.93%

5 лет

19.97%

10 лет

14.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Main Street Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRTY и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг риск-скорректированной доходности FRTY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRTY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRTY c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и MAIN

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MAIN в 7.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.41%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и MAIN

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и MAIN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и MAIN

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...