Сравнение FRTY с MAIN

С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FRTY и MAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MAIN в 8.21%

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и MAIN.

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.