PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRO с PDI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или PDI.

Корреляция

Корреляция между FRO и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRO и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.53

PDI:

0.76

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.46

PDI:

1.02

Коэф-т Омега

FRO:

0.95

PDI:

1.25

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.28

PDI:

0.94

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.81

PDI:

3.29

Индекс Язвы

FRO:

31.08%

PDI:

4.14%

Дневная вол-ть

FRO:

50.95%

PDI:

17.37%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

FRO:

-87.71%

PDI:

-2.88%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.01% соответственно.

FRO

С начала года

30.78%

1 месяц

18.65%

6 месяцев

-1.23%

1 год

-27.20%

5 лет

30.12%

10 лет

10.41%

PDI

С начала года

8.99%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

7.04%

1 год

12.90%

5 лет

9.43%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и PDI

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности PDI в 14.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRO
Frontline Ltd.		9.72%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.03%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок FRO и PDI

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и PDI

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
425.64M
(FRO) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию