PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRO с PDI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или PDI.

Корреляция

Корреляция между FRO и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FRO и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.85%
241.63%
FRO
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.45

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.37

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

FRO:

0.96

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.25

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.76

PDI:

3.02

Индекс Язвы

FRO:

29.88%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

FRO:

51.01%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

FRO:

-88.89%

PDI:

-6.39%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 9.80% против 7.58% соответственно.

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

19.62%

10 лет

9.80%

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.48%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRO: -0.45
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино FRO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRO: -0.37
PDI: 0.93
Коэффициент Омега FRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRO: 0.96
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара FRO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRO: -0.44
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина FRO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRO: -0.76
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.70
FRO
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и PDI

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности PDI в 14.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок FRO и PDI

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.09%
-6.39%
FRO
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и PDI

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
15.50%
FRO
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию