PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNU.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNU.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRNU.DE returned 5.15%/yr vs 3.10%/yr for QDVY.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FRNU.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNU.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNU.DE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 0.88%.

FRNU.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
3.47%
3 года*
2.89%
5 лет*
5.15%
10 лет*
2.93%

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNU.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		3.11%-6.55%12.73%2.79%7.34%8.64%-7.76%7.65%4.94%-2.07%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%

Correlation

The correlation between FRNU.DE and QDVY.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.97

The correlation between FRNU.DE and QDVY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

FRNU.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNU.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNU.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.23

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.25

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.27

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-0.59

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNU.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNU.DE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа QDVY.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNU.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNU.DEQDVY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.23

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.27

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FRNU.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка FRNU.DE за все время составила -14.79%, примерно равная максимальной просадке QDVY.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNU.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNU.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-14.81%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-5.67%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-14.81%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-14.81%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-12.65%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.01%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.63%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNU.DE и QDVY.DE

Текущая волатильность для Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) составляет 1.33%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что FRNU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNU.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.20%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

4.35%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

6.84%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

7.90%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

7.71%

-0.21%

Сравнение комиссий FRNU.DE и QDVY.DE

FRNU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNU.DE и QDVY.DE

Ни FRNU.DE, ни QDVY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FRNU.DE and QDVY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for FRNU.DE.

FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FRNU.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNU.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор