PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNE.DE с IS06.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNE.DE с IS06.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRNE.DE (Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF) and IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - FRNE.DE tracks the iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index while IS06.DE tracks the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRNE.DE returned 1.08%/yr vs 1.26%/yr for IS06.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FRNE.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IS06.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNE.DE и IS06.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNE.DE показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у IS06.DE с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FRNE.DE уступали акциям IS06.DE по среднегодовой доходности: 1.08% против 1.26% соответственно.

FRNE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.21%
С начала года
1.38%
1 год
2.50%
3 года*
3.49%
5 лет*
2.23%
10 лет*
1.08%

IS06.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-0.31%
С начала года
-0.14%
1 год
0.89%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNE.DE и IS06.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		1.38%2.63%4.47%3.62%-0.49%-0.38%-0.11%0.89%-1.37%0.09%
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)		-0.14%3.44%4.81%8.31%-12.83%-0.30%2.42%7.46%-2.04%3.32%

Correlation

The correlation between FRNE.DE and IS06.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г.

0.10

The correlation between FRNE.DE and IS06.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с FRNE.DE:
FRNE.DE с AHYH.DEFRNE.DE с ASRE.DEFRNE.DE с LYQ7.DEFRNE.DE с XAT1.DEFRNE.DE с SYBF.DEFRNE.DE с UEF7.DEFRNE.DE с XHYA.DE
Часто сравнивают с IS06.DE:
IS06.DE с XGBE.DEIS06.DE с SXRR.DEIS06.DE с IS3F.DEIS06.DE с FRNH.DEIS06.DE с OM3F.DEIS06.DE с LYEB.DEIS06.DE с IS0Y.DE

Доходность на риск

FRNE.DE vs. IS06.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNE.DE
Ранг доходности на риск FRNE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNE.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNE.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNE.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNE.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IS06.DE
Ранг доходности на риск IS06.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS06.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS06.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS06.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNE.DE c IS06.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNE.DEIS06.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.27

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
0.41

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.06

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.60

0.33

+9.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.33

1.19

+40.14

FRNE.DE vs. IS06.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNE.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IS06.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNE.DE и IS06.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNE.DE и IS06.DE

Максимальная просадка FRNE.DE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки IS06.DE в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNE.DE и IS06.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNE.DEIS06.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-16.80%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-2.65%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-2.65%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.42%

-16.80%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.19%

-16.80%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.44%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-3.38%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.74%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNE.DE и IS06.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) составляет 0.12%, в то время как у iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FRNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS06.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNE.DEIS06.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.24%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.73%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

3.26%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.15%

4.28%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

4.69%

-3.25%

Сравнение комиссий FRNE.DE и IS06.DE

FRNE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS06.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNE.DE и IS06.DE

FRNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS06.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)		2.37%2.95%2.55%1.87%1.34%1.23%1.22%1.48%1.53%1.48%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

FRNE.DE and IS06.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRNE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRNE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IS06.DE.

FRNE.DE tracks iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index, while IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FRNE.DE and 0.25% for IS06.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNE.DE и IS06.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор