PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNE.DE с 36BA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNE.DE с 36BA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRNE.DE (Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF) and 36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - FRNE.DE tracks the iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index while 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRNE.DE returned 2.19%/yr vs -1.67%/yr for 36BA.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FRNE.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for 36BA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNE.DE и 36BA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNE.DE показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у 36BA.DE с доходностью -0.13%.

FRNE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.54%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.19%
10 лет*
1.06%

36BA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.58%
3 года*
3.01%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNE.DE и 36BA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		1.17%2.63%4.47%3.62%-0.49%-0.38%1.91%
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.13%5.38%-0.01%5.65%-17.09%-2.62%7.33%

Correlation

The correlation between FRNE.DE and 36BA.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с FRNE.DE:
FRNE.DE с AHYH.DEFRNE.DE с ASRE.DEFRNE.DE с LYQ7.DEFRNE.DE с XAT1.DEFRNE.DE с SYBF.DEFRNE.DE с UEF7.DEFRNE.DE с XHYA.DE
Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с NCLR.L36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT

Доходность на риск

FRNE.DE vs. 36BA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNE.DE
Ранг доходности на риск FRNE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNE.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNE.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNE.DE c 36BA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNE.DE36BA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.54

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
0.78

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.10

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.76

0.86

+8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.53

2.14

+39.39

FRNE.DE vs. 36BA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNE.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа 36BA.DE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNE.DE и 36BA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNE.DE и 36BA.DE

Максимальная просадка FRNE.DE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки 36BA.DE в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNE.DE и 36BA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNE.DE36BA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-23.57%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-2.98%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-6.31%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.43%

-23.08%

+21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.41%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-11.31%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.21%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNE.DE и 36BA.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) составляет 0.20%, в то время как у iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FRNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36BA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNE.DE36BA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.24%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

3.61%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

4.80%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.15%

7.22%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

6.96%

-5.52%

Сравнение комиссий FRNE.DE и 36BA.DE

FRNE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 36BA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNE.DE и 36BA.DE

FRNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.92%4.74%4.75%4.14%2.95%1.76%0.87%
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNE.DE and 36BA.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for FRNE.DE.

FRNE.DE tracks iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index, while 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FRNE.DE and 0.17% for 36BA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNE.DE и 36BA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор