Сравнение FRIMX с VISPX
FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) and VISPX (Voya Index Solution 2060 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRIMX returned 4.26%/yr vs 12.18%/yr for VISPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRIMX charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for VISPX.
Доходность
Сравнение доходности FRIMX и VISPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIMX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у VISPX с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям VISPX по среднегодовой доходности: 4.26% против 12.18% соответственно.
FRIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.26%
VISPX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам FRIMX и VISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.59% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
VISPX Voya Index Solution 2060 Portfolio | 9.73% | 20.70% | 15.41% | 20.34% | -18.32% | 18.21% | 15.72% | 25.28% | -8.45% | 21.11% |
Correlation
The correlation between FRIMX and VISPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between FRIMX and VISPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIMX vs. VISPX — Ранг доходности на риск
FRIMX
VISPX
Сравнение FRIMX c VISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Voya Index Solution 2060 Portfolio (VISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIMX | VISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.83 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 13.15 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIMX и VISPX
Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке VISPX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и VISPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIMX | VISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -32.66% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -9.43% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -15.88% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -25.93% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -32.66% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.36% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.74% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.96% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIMX и VISPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 1.67%, в то время как у Voya Index Solution 2060 Portfolio (VISPX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIMX | VISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.12% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 10.67% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 13.14% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 15.47% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 16.30% | -11.78% |
Сравнение комиссий FRIMX и VISPX
FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VISPX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIMX и VISPX
Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VISPX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.24% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
VISPX Voya Index Solution 2060 Portfolio | 1.38% | 1.51% | 0.15% | 7.18% | 12.68% | 3.32% | 3.29% | 3.18% | 3.91% | 1.11% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRIMX and VISPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISPX has higher volatility (5.12%) compared to FRIMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FRIMX dropped -33.73% vs VISPX's -32.66%.
FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIMX и VISPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор