PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRIFX с RC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRIFX и RC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и RC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Ready Capital Corporation (RC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
-9.24%
FRIFX
RC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRIFX:

1.36

RC:

-0.79

Коэф-т Сортино

FRIFX:

1.86

RC:

-0.97

Коэф-т Омега

FRIFX:

1.25

RC:

0.89

Коэф-т Кальмара

FRIFX:

0.88

RC:

-0.58

Коэф-т Мартина

FRIFX:

6.87

RC:

-1.20

Индекс Язвы

FRIFX:

1.04%

RC:

19.00%

Дневная вол-ть

FRIFX:

5.26%

RC:

29.05%

Макс. просадка

FRIFX:

-39.77%

RC:

-76.33%

Текущая просадка

FRIFX:

-4.13%

RC:

-34.69%

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции FRIFX превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 5.22% против 2.99% соответственно.


FRIFX

С начала года

6.12%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

3.50%

1 год

6.86%

5 лет

3.22%

10 лет

5.22%

RC

С начала года

-21.51%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-24.40%

5 лет

-2.05%

10 лет

2.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRIFX c RC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRIFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.36-0.79
Коэффициент Сортино FRIFX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.86-0.97
Коэффициент Омега FRIFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.250.89
Коэффициент Кальмара FRIFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.88-0.58
Коэффициент Мартина FRIFX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.87-1.20
FRIFX
RC

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа RC равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и RC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
-0.79
FRIFX
RC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и RC

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности RC в 15.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
3.22%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%10.31%
RC
Ready Capital Corporation
15.84%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%13.23%

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и RC

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки RC в -76.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и RC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.13%
-34.69%
FRIFX
RC

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и RC

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.73%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73%
9.02%
FRIFX
RC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab