PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIFX с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIFX с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Realty Income Corporation (O).

FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIFX и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIFX имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции O немного отстают с 5.07%.

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Income Fund

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

FRIFX vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIFX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.86

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

3.57

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIFX vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.86

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между FRIFX и O составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и O

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и O

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и O.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIFXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-48.45%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-11.10%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-34.48%

+16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-48.28%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-8.00%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-9.22%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.70%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и O

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.69%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIFXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

4.53%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

11.31%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

16.84%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

18.89%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

25.69%

-16.22%