PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRIFX с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRIFX и O составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
444.48%
907.32%
FRIFX
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRIFX:

1.72

O:

-0.07

Коэф-т Сортино

FRIFX:

2.37

O:

0.02

Коэф-т Омега

FRIFX:

1.32

O:

1.00

Коэф-т Кальмара

FRIFX:

1.09

O:

-0.05

Коэф-т Мартина

FRIFX:

8.99

O:

-0.15

Индекс Язвы

FRIFX:

0.99%

O:

7.90%

Дневная вол-ть

FRIFX:

5.16%

O:

17.28%

Макс. просадка

FRIFX:

-39.77%

O:

-48.45%

Текущая просадка

FRIFX:

-2.76%

O:

-20.03%

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у O с доходностью -3.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIFX имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции O немного впереди с 5.88%.


FRIFX

С начала года

7.63%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

4.98%

1 год

8.48%

5 лет

3.52%

10 лет

5.70%

O

С начала года

-3.20%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

2.18%

1 год

-2.27%

5 лет

-0.91%

10 лет

5.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRIFX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRIFX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.72-0.07
Коэффициент Сортино FRIFX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.370.02
Коэффициент Омега FRIFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.00
Коэффициент Кальмара FRIFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09-0.05
Коэффициент Мартина FRIFX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.99-0.15
FRIFX
O

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72
-0.07
FRIFX
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и O

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности O в 5.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
3.17%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%10.31%
O
Realty Income Corporation
5.92%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и O

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.76%
-20.03%
FRIFX
O

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и O

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.46%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46%
4.61%
FRIFX
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab