PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRIFX с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRIFX и KBWY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
7.76%
FRIFX
KBWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRIFX:

1.36

KBWY:

-0.02

Коэф-т Сортино

FRIFX:

1.86

KBWY:

0.11

Коэф-т Омега

FRIFX:

1.25

KBWY:

1.01

Коэф-т Кальмара

FRIFX:

0.88

KBWY:

-0.01

Коэф-т Мартина

FRIFX:

6.87

KBWY:

-0.03

Индекс Язвы

FRIFX:

1.04%

KBWY:

9.10%

Дневная вол-ть

FRIFX:

5.26%

KBWY:

19.54%

Макс. просадка

FRIFX:

-39.77%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

FRIFX:

-4.13%

KBWY:

-18.56%

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции FRIFX превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.22% против 0.71% соответственно.


FRIFX

С начала года

6.12%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

3.50%

1 год

6.86%

5 лет

3.22%

10 лет

5.22%

KBWY

С начала года

-2.34%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

8.27%

1 год

-1.01%

5 лет

-2.65%

10 лет

0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRIFX и KBWY

FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
График комиссии FRIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRIFX c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRIFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.36-0.02
Коэффициент Сортино FRIFX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.860.11
Коэффициент Омега FRIFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.01
Коэффициент Кальмара FRIFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.88-0.01
Коэффициент Мартина FRIFX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.87-0.03
FRIFX
KBWY

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
-0.02
FRIFX
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и KBWY

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности KBWY в 7.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
3.22%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%10.31%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
7.88%7.90%7.41%5.06%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%4.85%

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и KBWY

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.13%
-18.56%
FRIFX
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и KBWY

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.73%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73%
5.58%
FRIFX
KBWY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab