Сравнение FRIFX с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRIFX или KBWY.
Основные характеристики
| FRIFX | KBWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 7.08% |
| Дох-ть за 1 год | 18.25% | 25.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.14% | 1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | -0.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.62% | 2.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.65 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.91 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 0.87% | 8.63% |
| Дневная вол-ть | 5.67% | 21.88% |
| Макс. просадка | -39.77% | -57.68% |
| Текущая просадка | -1.31% | -10.71% |
Корреляция
Корреляция между FRIFX и KBWY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRIFX и KBWY
С начала года, FRIFX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции FRIFX превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.62% против 2.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIFX и KBWY
FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRIFX c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIFX и KBWY
Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности KBWY в 7.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.55% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 6.33% | 5.47% | 4.98% | 6.67% | 7.81% | 10.31% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.80% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок FRIFX и KBWY
Максимальная просадка FRIFX за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRIFX и KBWY
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.32%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.