Сравнение FRGD.L с VHYL.L
FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - FRGD.L tracks the LibertyQ Global Dividend Index-NR while VHYL.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRGD.L returned 9.46%/yr vs 11.65%/yr for VHYL.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FRGD.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGD.L и VHYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRGD.L торгуется в USD, в то время как VHYL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRGD.L показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у VHYL.L с доходностью 13.45%.
FRGD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
VHYL.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам FRGD.L и VHYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 11.68% | 14.23% | 15.42% | 10.52% | -9.39% | 19.24% | 5.56% | 23.88% | -8.99% | 5.36% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.45% | 27.15% | 9.37% | 10.81% | -5.37% | 18.15% | -0.58% | 21.69% | -11.88% | 6.70% |
Correlation
The correlation between FRGD.L and VHYL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between FRGD.L and VHYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGD.L vs. VHYL.L — Ранг доходности на риск
FRGD.L
VHYL.L
Сравнение FRGD.L c VHYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGD.L | VHYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.50 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 12.34 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGD.L и VHYL.L
Максимальная просадка FRGD.L за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке VHYL.L в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGD.L и VHYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGD.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -36.01% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -7.82% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -12.59% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -21.60% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.10% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -5.28% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.22% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGD.L и VHYL.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FRGD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGD.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.21% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 8.34% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 10.25% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 13.20% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.40% | +0.18% |
Сравнение комиссий FRGD.L и VHYL.L
FRGD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGD.L и VHYL.L
Дивидендная доходность FRGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VHYL.L в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 3.03% | 2.36% | 2.41% | 3.21% | 3.38% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.53% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
FRGD.L and VHYL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for FRGD.L.
FRGD.L tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR, while VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Franklin and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FRGD.L and 0.29% for VHYL.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGD.L и VHYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор