Сравнение FRGD.L с UIND.L
FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and UIND.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - FRGD.L tracks the LibertyQ Global Dividend Index-NR while UIND.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRGD.L returned 9.46%/yr vs -56.19%/yr for UIND.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRGD.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for UIND.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGD.L и UIND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGD.L показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у UIND.L с доходностью 19.78%.
FRGD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
UIND.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -56.19%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам FRGD.L и UIND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 11.68% | 14.23% | 15.42% | 10.52% | -9.39% | 19.24% | 5.56% | 23.88% | -8.99% | 5.36% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.78% | 7.36% | 6.74% | 17.10% | -99.07% | 12,946.70% | 1.16% | 17.39% | -8.36% | 15.58% |
Correlation
The correlation between FRGD.L and UIND.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between FRGD.L and UIND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGD.L vs. UIND.L — Ранг доходности на риск
FRGD.L
UIND.L
Сравнение FRGD.L c UIND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGD.L | UIND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.07 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 10.87 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGD.L и UIND.L
Максимальная просадка FRGD.L за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки UIND.L в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGD.L и UIND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGD.L | UIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -99.21% | +64.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.83% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -21.42% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -99.21% | +76.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -98.58% | +97.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -46.02% | +40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.56% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGD.L и UIND.L
Текущая волатильность для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) составляет 2.84%, в то время как у First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FRGD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGD.L | UIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.38% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 8.74% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 12.63% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 47.79% | -34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 3,136.02% | -3,121.44% |
Сравнение комиссий FRGD.L и UIND.L
FRGD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UIND.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGD.L и UIND.L
Дивидендная доходность FRGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности UIND.L в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 3.03% | 2.36% | 2.41% | 3.21% | 3.38% | 0.44% | 0.00% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.00% | 2.90% | 3.14% | 3.27% | 0.02% | 3.14% | 3.04% | 3.14% | 2.42% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FRGD.L and UIND.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for UIND.L.
FRGD.L tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR, while UIND.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Franklin and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for FRGD.L and 0.55% for UIND.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGD.L и UIND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор