Сравнение FRGD.L с JSET.L
FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - FRGD.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR, while JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FRGD.L is passively managed, while JSET.L is actively managed. Over the past 5 years, FRGD.L returned 9.62%/yr vs 1.43%/yr for JSET.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FRGD.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for JSET.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGD.L и JSET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRGD.L торгуется в USD, в то время как JSET.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSET.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRGD.L показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у JSET.L с доходностью -1.49%.
FRGD.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
JSET.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGD.L и JSET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 12.51% | 14.23% | 15.42% | 10.52% | -9.39% | 19.24% | 5.56% | 23.88% | -5.05% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.49% | 16.02% | -2.41% | 6.67% | -6.20% | -7.67% | 8.56% | -0.95% | -15.25% |
Correlation
The correlation between FRGD.L and JSET.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGD.L vs. JSET.L — Ранг доходности на риск
FRGD.L
JSET.L
Сравнение FRGD.L c JSET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGD.L | JSET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.05 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 0.10 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGD.L и JSET.L
Максимальная просадка FRGD.L за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки JSET.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGD.L и JSET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -30.21% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -5.05% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -13.70% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -20.80% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -6.16% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -14.98% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.38% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGD.L и JSET.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FRGD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.38% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 4.91% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 6.43% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 11.65% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 11.03% | +3.54% |
Сравнение комиссий FRGD.L и JSET.L
FRGD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JSET.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGD.L и JSET.L
Дивидендная доходность FRGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как JSET.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.48% | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 3.03% | 2.36% | 2.41% | 3.21% | 3.38% | 0.44% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRGD.L and JSET.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FRGD.L.
FRGD.L is categorized as Dividend, while JSET.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for FRGD.L and 0.18% for JSET.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGD.L и JSET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор