Сравнение FRGD.L с FRXE.L
FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - FRGD.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR, while FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRGD.L returned 9.46%/yr vs 1.60%/yr for FRXE.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FRGD.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FRXE.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGD.L и FRXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRGD.L торгуется в USD, в то время как FRXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRGD.L показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у FRXE.L с доходностью -1.84%.
FRGD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
FRXE.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -1.84%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGD.L и FRXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 11.68% | 14.23% | 15.42% | 10.52% | -9.39% | 19.24% | 5.56% | 23.88% | -4.90% |
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.84% | 15.84% | -2.14% | 6.62% | -5.61% | -7.21% | 8.67% | -0.69% | -14.25% |
Correlation
The correlation between FRGD.L and FRXE.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGD.L vs. FRXE.L — Ранг доходности на риск
FRGD.L
FRXE.L
Сравнение FRGD.L c FRXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGD.L | FRXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.01 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | -0.03 | +9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGD.L и FRXE.L
Максимальная просадка FRGD.L за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки FRXE.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGD.L и FRXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGD.L | FRXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -28.18% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -5.05% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -7.69% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -19.80% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -4.29% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -13.31% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.36% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGD.L и FRXE.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FRGD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGD.L | FRXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.42% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 4.95% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 6.45% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 8.01% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 8.95% | +5.63% |
Сравнение комиссий FRGD.L и FRXE.L
FRGD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FRXE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGD.L и FRXE.L
Дивидендная доходность FRGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FRXE.L в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 3.03% | 2.36% | 2.41% | 3.21% | 3.38% | 0.44% |
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRGD.L and FRXE.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FRGD.L.
FRGD.L is categorized as Dividend, while FRXE.L is Short Term Bonds. FRGD.L tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR, while FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Their fees differ too: 0.30% for FRGD.L and 0.15% for FRXE.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGD.L и FRXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор