PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRESX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.08%
12.85%
FRESX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.18% соответственно.


FRESX

С начала года

11.72%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

20.01%

1 год

23.49%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

6.15%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


FRESXVOO
Коэф-т Шарпа1.522.70
Коэф-т Сортино2.123.60
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара0.963.90
Коэф-т Мартина5.1417.65
Индекс Язвы4.66%1.86%
Дневная вол-ть15.75%12.19%
Макс. просадка-75.98%-33.99%
Текущая просадка-6.36%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и VOO

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FRESX и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.522.70
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.123.60
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.50
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.963.90
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1417.65
FRESX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.70
FRESX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и VOO

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.00%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и VOO

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.36%
-0.86%
FRESX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и VOO

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
3.99%
FRESX
VOO