PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRESXVOO
Дох-ть с нач. г.10.85%26.94%
Дох-ть за 1 год23.33%35.06%
Дох-ть за 3 года0.04%10.23%
Дох-ть за 5 лет3.99%15.77%
Дох-ть за 10 лет6.17%13.41%
Коэф-т Шарпа1.803.08
Коэф-т Сортино2.564.09
Коэф-т Омега1.321.58
Коэф-т Кальмара1.184.46
Коэф-т Мартина6.4120.36
Индекс Язвы4.61%1.85%
Дневная вол-ть16.47%12.23%
Макс. просадка-75.98%-33.99%
Текущая просадка-7.09%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FRESX и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и VOO

С начала года, FRESX показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.17% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.28%
13.51%
FRESX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и VOO

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.41
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа FRESX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
3.08
FRESX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и VOO

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.02%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и VOO

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.09%
-0.25%
FRESX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и VOO

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
3.78%
FRESX
VOO