Сравнение FRESX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRESX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FRESX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 13.12% соответственно.
FRESX
12.49%
-0.54%
20.91%
24.34%
4.49%
6.20%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| FRESX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 4.67% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 12.24% |
| Макс. просадка | -75.98% | -33.79% |
| Текущая просадка | -5.72% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и FXAIX
FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FRESX и FXAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRESX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и FXAIX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 1.99% | 2.31% | 1.71% | 0.78% | 2.93% | 2.36% | 2.57% | 1.80% | 1.73% | 5.54% | 1.66% | 3.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и FXAIX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и FXAIX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.