PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRESXFFRHX
Дох-ть с нач. г.11.72%7.97%
Дох-ть за 1 год30.88%9.98%
Дох-ть за 3 года0.25%6.32%
Дох-ть за 5 лет4.47%5.64%
Дох-ть за 10 лет6.16%4.59%
Коэф-т Шарпа1.753.83
Коэф-т Сортино2.5012.23
Коэф-т Омега1.314.02
Коэф-т Кальмара1.0211.41
Коэф-т Мартина6.3060.36
Индекс Язвы4.59%0.16%
Дневная вол-ть16.53%2.56%
Макс. просадка-75.98%-22.19%
Текущая просадка-6.36%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FRESX и FFRHX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FFRHX

С начала года, FRESX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.08%
4.13%
FRESX
FFRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и FFRHX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.28
FFRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 12.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 60.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.36

Сравнение коэффициента Шарпа FRESX и FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
3.83
FRESX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FFRHX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FFRHX в 8.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.00%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.38%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FFRHX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.36%
0
FRESX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FFRHX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
0.62%
FRESX
FFRHX