PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRESX и FFRHX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.17%
3.87%
FRESX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRESX:

0.18

FFRHX:

3.14

Коэф-т Сортино

FRESX:

0.35

FFRHX:

9.16

Коэф-т Омега

FRESX:

1.04

FFRHX:

3.14

Коэф-т Кальмара

FRESX:

0.11

FFRHX:

9.09

Коэф-т Мартина

FRESX:

0.57

FFRHX:

44.68

Индекс Язвы

FRESX:

4.95%

FFRHX:

0.18%

Дневная вол-ть

FRESX:

15.78%

FFRHX:

2.49%

Макс. просадка

FRESX:

-75.98%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

FRESX:

-14.68%

FFRHX:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 7.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции FFRHX немного отстают с 4.74%.


FRESX

С начала года

1.79%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

4.77%

1 год

2.43%

5 лет

2.61%

10 лет

4.76%

FFRHX

С начала года

7.86%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

3.75%

1 год

7.97%

5 лет

5.30%

10 лет

4.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и FFRHX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.043.14
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.169.16
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.023.14
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.039.09
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.1344.68
FRESX
FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
3.14
FRESX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FFRHX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FFRHX в 7.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
1.02%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
7.64%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FFRHX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.68%
-0.54%
FRESX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FFRHX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.04%
0.36%
FRESX
FFRHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab