Сравнение FRES.L с SOXL.L
FRES.L (Fresnillo plc) is a stock, while SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past year, FRES.L returned 96.36% vs 1115.47% for SOXL.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 567.95%.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
SOXL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 567.95%
- 6 месяцев
- 546.23%
- 1 год
- 1,115.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRES.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 16.39% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 567.95% | 3.47% | -55.81% |
Correlation
The correlation between FRES.L and SOXL.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
FRES.L
SOXL.L
Сравнение FRES.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 21.82 | -19.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 59.61 | -53.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и SOXL.L
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -95.81% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -50.58% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -33.20% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -60.54% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 18.55% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и SOXL.L
Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 16.50%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 66.15%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 66.15% | -49.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 118.06% | -74.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 145.40% | -89.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 140.36% | -97.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 140.36% | -97.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и SOXL.L
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and SOXL.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор