Сравнение FRDPX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDPX или IVV.
Основные характеристики
| FRDPX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.86% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 19.81% | 37.26% |
| Дох-ть за 3 года | 1.42% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.13% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 12.29% |
| Макс. просадка | -52.49% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и IVV
С начала года, FRDPX показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и IVV
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDPX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и IVV
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 0.80% | 0.99% | 0.93% | 0.56% | 0.82% | 1.03% | 1.29% | 1.11% | 1.63% | 1.30% | 1.15% | 0.88% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и IVV
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -52.49%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и IVV
Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 3.52%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.