Сравнение FRDPX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDPX или IVV.
Основные характеристики
FRDPX | IVV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.12% | 19.04% |
Дох-ть за 1 год | 17.19% | 26.62% |
Дох-ть за 3 года | 6.51% | 9.85% |
Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 15.18% |
Дох-ть за 10 лет | 10.80% | 12.93% |
Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.19 |
Дневная вол-ть | 10.14% | 12.70% |
Макс. просадка | -51.57% | -55.25% |
Текущая просадка | 0.00% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и IVV
С начала года, FRDPX показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и IVV
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDPX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и IVV
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IVV в 1.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Rising Dividends Fund | 4.09% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 3.39% | 3.73% | 5.30% | 1.15% | 0.88% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и IVV
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и IVV
Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.