Сравнение FRDM с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI World ETF (URTH).
FRDM и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDM или URTH.
Основные характеристики
| FRDM | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 16.27% |
| Дох-ть за 1 год | 21.56% | 25.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.99% | 7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 12.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 1,005.32% | 9.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 12.30% |
| Макс. просадка | -100.00% | -34.01% |
| Текущая просадка | -99.91% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между FRDM и URTH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и URTH
С начала года, FRDM показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции FRDM превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 1,005.32% против 9.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и URTH
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDM c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и URTH
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности URTH в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.65% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и URTH
Максимальная просадка FRDM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и URTH
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.