Сравнение FRDM с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
FRDM и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDM или QVAL.
Основные характеристики
| FRDM | QVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 12.44% |
| Дох-ть за 1 год | 21.56% | 22.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.99% | 10.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 12.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 16.59% |
| Макс. просадка | -100.00% | -51.49% |
| Текущая просадка | -99.91% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между FRDM и QVAL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и QVAL
С начала года, FRDM показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 12.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и QVAL
И FRDM, и QVAL имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDM c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и QVAL
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QVAL в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.65% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.97% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и QVAL
Максимальная просадка FRDM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и QVAL
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.