PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCK.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCK.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRCK.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - FRCK.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCK.DE returned 0.19%/yr vs 3.38%/yr for EMA5.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FRCK.DE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRCK.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCK.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.

FRCK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.09%
3 года*
9.35%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.49%

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCK.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		1.67%12.81%5.36%9.70%-22.07%-3.88%1.51%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Correlation

The correlation between FRCK.DE and EMA5.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.02

The correlation between FRCK.DE and EMA5.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с FRCK.DE:
FRCK.DE с UEFS.DEFRCK.DE с JMBE.DEFRCK.DE с ENDH.DEFRCK.DE с ZPR5.DEFRCK.DE с FESD.DEFRCK.DE с EMIG.DEFRCK.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

FRCK.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCK.DE
Ранг доходности на риск FRCK.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCK.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCK.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCK.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCK.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCK.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.72

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.07

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.38

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

3.47

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCK.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCK.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCK.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCK.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.72

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FRCK.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка FRCK.DE за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCK.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCK.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-10.01%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-3.06%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-10.01%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-10.01%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.17%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-3.55%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.22%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCK.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) составляет 1.80%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FRCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCK.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.25%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

4.23%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

5.86%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

7.07%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

6.94%

+2.35%

Сравнение комиссий FRCK.DE и EMA5.DE

FRCK.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCK.DE и EMA5.DE

FRCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRCK.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FRCK.DE.

FRCK.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged), while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.28% for FRCK.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCK.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор