Сравнение FRCH.L с CNSG.L
FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Franklin Templeton and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCH.L returned -3.83%/yr vs -5.51%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FRCH.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности FRCH.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRCH.L торгуется в GBP, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRCH.L показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у CNSG.L с доходностью -4.82%.
FRCH.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- —
CNSG.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRCH.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -6.14% | 23.22% | 21.12% | -17.46% | -13.83% | -19.34% | 26.80% | 8.01% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -4.82% | 15.02% | 19.26% | -19.78% | -13.48% | -18.60% | 25.87% | 2.75% |
Correlation
The correlation between FRCH.L and CNSG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between FRCH.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCH.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
FRCH.L
CNSG.L
Сравнение FRCH.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCH.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCH.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FRCH.L и CNSG.L
Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке CNSG.L в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCH.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -57.38% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -14.08% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -27.72% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | -51.82% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -36.10% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -30.15% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 6.56% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCH.L и CNSG.L
Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FRCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCH.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.07% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 11.61% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 16.73% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 26.90% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 25.84% | +5.31% |
Сравнение комиссий FRCH.L и CNSG.L
FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCH.L и CNSG.L
Ни FRCH.L, ни CNSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FRCH.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.19% for FRCH.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для FRCH.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор