PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRBVX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBVX с FRQHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRBVX (Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRBVX charges 0.12%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.

Доходность

Сравнение доходности FRBVX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FRBVX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
8.76%
С начала года
11.67%
1 год
22.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRQHX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBVX и FRQHX

2026 (YTD)20252024
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		11.67%21.43%1.95%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.71%10.01%1.47%

Correlation

The correlation between FRBVX and FRQHX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between FRBVX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FRBVX:
FRBVX с VSVNXFRBVX с FXAIXFRBVX с FFSFXFRBVX с FFNOXFRBVX с FSKAXFRBVX с FFSDXFRBVX с SWYOX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с PADLXFRQHX с FFFYXFRQHX с SSBWXFRQHX с FATWXFRQHX с FHNDXFRQHX с TCLNX

Доходность на риск

FRBVX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBVX
Ранг доходности на риск FRBVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBVX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRBVXFRQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

—

—

FRBVX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRBVX и FRQHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBVXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRBVX и FRQHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBVXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

—

—

Сравнение комиссий FRBVX и FRQHX

FRBVX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBVX и FRQHX

Дивидендная доходность FRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FRQHX в 3.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		1.45%1.65%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.25%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

FRBVX and FRQHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBVX и FRQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор