Сравнение FQTHX с WHYIX
FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) and WHYIX (Allspring High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FQTHX returned 2.57%/yr vs 1.08%/yr for WHYIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FQTHX charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for WHYIX.
Доходность
Сравнение доходности FQTHX и WHYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FQTHX показывает доходность 3.21%, а WHYIX немного ниже – 3.10%.
FQTHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
WHYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам FQTHX и WHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 3.21% | 5.94% | 8.76% | 8.88% | -14.00% | 6.04% | 4.90% | 1.65% |
WHYIX Allspring High Yield Municipal Bond Fund | 3.10% | 2.76% | 5.61% | 5.78% | -12.07% | 5.02% | 2.19% | 3.59% |
Correlation
The correlation between FQTHX and WHYIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between FQTHX and WHYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQTHX vs. WHYIX — Ранг доходности на риск
FQTHX
WHYIX
Сравнение FQTHX c WHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) и Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FQTHX | WHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.18 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 10.47 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FQTHX и WHYIX
Максимальная просадка FQTHX за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки WHYIX в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTHX и WHYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQTHX | WHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -16.88% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -2.64% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -7.18% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -16.88% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.11% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.03% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.80% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQTHX и WHYIX
Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FQTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQTHX | WHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.88% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.44% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.32% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.87% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 4.53% | +1.52% |
Сравнение комиссий FQTHX и WHYIX
FQTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WHYIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQTHX и WHYIX
Дивидендная доходность FQTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности WHYIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 5.06% | 6.76% | 5.86% | 3.67% | 3.82% | 3.03% | 3.05% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHYIX Allspring High Yield Municipal Bond Fund | 4.69% | 4.69% | 4.71% | 3.74% | 4.04% | 3.81% | 4.24% | 3.73% | 3.96% | 3.89% | 4.41% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
FQTHX and WHYIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQTHX has higher volatility (1.03%) compared to WHYIX (0.88%). In terms of maximum drawdown, FQTHX dropped -18.96% vs WHYIX's -16.88%.
WHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQTHX и WHYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор