Сравнение FQIFX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FQIFX и TRRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQIFX и TRRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | -0.79% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 13.56% | 19.63% | -4.51% | 15.15% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FQIFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FQIFX имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции TRRHX немного отстают с 7.32%.
FQIFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.38%
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQIFX и TRRHX
FQIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.
Доходность на риск
FQIFX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск
FQIFX
TRRHX
Сравнение FQIFX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQIFX | TRRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.47 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.67 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.53 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 1.59 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQIFX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.47 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FQIFX и TRRHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQIFX и TRRHX
Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.96% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FQIFX и TRRHX
Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и TRRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQIFX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -50.04% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.80% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -22.00% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -26.42% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.36% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -5.81% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.62% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQIFX и TRRHX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQIFX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.55% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 7.51% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 10.55% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 9.95% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 10.82% | -0.95% |