PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FQIFXTRRHX
Дох-ть с нач. г.10.73%12.03%
Дох-ть за 1 год20.56%21.44%
Дох-ть за 3 года1.47%2.39%
Дох-ть за 5 лет6.12%7.59%
Дох-ть за 10 лет6.45%7.19%
Коэф-т Шарпа2.642.91
Коэф-т Сортино3.904.25
Коэф-т Омега1.501.57
Коэф-т Кальмара1.481.73
Коэф-т Мартина16.5119.87
Индекс Язвы1.19%1.04%
Дневная вол-ть7.46%7.09%
Макс. просадка-22.66%-50.04%
Текущая просадка-0.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FQIFX и TRRHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и TRRHX

С начала года, FQIFX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям TRRHX по среднегодовой доходности: 6.45% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
7.05%
FQIFX
TRRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и TRRHX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.


TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 16.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.51
TRRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRHX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRHX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRHX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRHX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRHX, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.87

Сравнение коэффициента Шарпа FQIFX и TRRHX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRHX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.91
FQIFX
TRRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и TRRHX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности TRRHX в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.18%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
2.05%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и TRRHX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
FQIFX
TRRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и TRRHX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеют волатильность 1.89% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89%
1.81%
FQIFX
TRRHX