PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FQIFX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQIFX с TRRHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).

FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQIFX или TRRHX.

Корреляция

Корреляция между FQIFX и TRRHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQIFX:

0.67

TRRHX:

0.52

Коэф-т Сортино

FQIFX:

1.05

TRRHX:

0.82

Коэф-т Омега

FQIFX:

1.14

TRRHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FQIFX:

0.75

TRRHX:

0.23

Коэф-т Мартина

FQIFX:

2.93

TRRHX:

1.99

Индекс Язвы

FQIFX:

2.29%

TRRHX:

2.60%

Дневная вол-ть

FQIFX:

9.61%

TRRHX:

9.43%

Макс. просадка

FQIFX:

-27.49%

TRRHX:

-53.06%

Текущая просадка

FQIFX:

-2.22%

TRRHX:

-16.99%

Доходность по периодам

С начала года, FQIFX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции FQIFX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 4.38% против 2.07% соответственно.

FQIFX

С начала года

1.94%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-0.92%

1 год

6.42%

5 лет

6.24%

10 лет

4.38%

TRRHX

С начала года

1.69%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-2.01%

1 год

4.90%

5 лет

2.50%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FQIFX и TRRHX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQIFX и TRRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FQIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FQIFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQIFX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRHX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и TRRHX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности TRRHX в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		2.36%2.56%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		2.46%2.50%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и TRRHX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и TRRHX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...