PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQEMX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQEMX с DMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX).

FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г.. DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQEMX и DMAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у DMAGX с доходностью -0.30%.

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX

Сравнение комиссий FQEMX и DMAGX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DMAGX в 0.99%.

DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

FQEMX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQEMXDMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.54

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.15

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.33

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

9.31

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQEMX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа DMAGX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQEMXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.54

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.06

Корреляция

Корреляция между FQEMX и DMAGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и DMAGX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DMAGX в 14.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и DMAGX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и DMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQEMXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-34.21%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-10.80%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-7.29%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-9.99%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.70%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и DMAGX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQEMXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

7.36%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

11.77%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

17.94%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

15.01%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

15.43%

+4.30%