PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXS.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXS.L с CPJ1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPXS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Fidelity and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXS.L returned 5.50%/yr vs 6.01%/yr for CPJ1.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FPXS.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.

Доходность

Сравнение доходности FPXS.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FPXS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FPXS.L торгуется в GBP, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FPXS.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 8.83%.

FPXS.L

1 день
-0.90%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.69%
1 год
15.31%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

CPJ1.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.48%
3 года*
10.56%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXS.L и CPJ1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPXS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		6.75%11.73%5.79%0.21%5.01%6.21%0.87%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.83%12.05%6.89%0.15%4.86%5.71%0.78%

Correlation

The correlation between FPXS.L and CPJ1.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.96

The correlation between FPXS.L and CPJ1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXS.L и CPJ1.L

Секторы
FPXS.L
CPJ1.L

Финансовые услуги

47.7%
45.5%

Сырьевые материалы

15.5%
15.5%

Промышленность

9.0%
8.6%

Недвижимость

6.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.1%

Энергетика

3.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
3.6%

Технологии

0.2%
1.1%

Финансовые услуги

FPXS.L
47.7%
CPJ1.L
45.5%

Сырьевые материалы

FPXS.L
15.5%
CPJ1.L
15.5%

Промышленность

FPXS.L
9.0%
CPJ1.L
8.6%

Недвижимость

FPXS.L
6.7%
CPJ1.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

FPXS.L
5.7%
CPJ1.L
6.1%

Энергетика

FPXS.L
3.8%
CPJ1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

FPXS.L
3.6%
CPJ1.L
2.9%

Здравоохранение

FPXS.L
2.9%
CPJ1.L
3.2%

Коммуникационные услуги

FPXS.L
2.8%
CPJ1.L
2.9%

Коммунальные услуги

FPXS.L
2.2%
CPJ1.L
3.6%

Технологии

FPXS.L
0.2%
CPJ1.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с FPXS.L:
FPXS.L с FUSS.LFPXS.L с IKOR.LFPXS.L с FUSA.LFPXS.L с HKOR.LFPXS.L с FEMD.LFPXS.L с HMXJ.LFPXS.L с CSKR.L
Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L

Доходность на риск

FPXS.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXS.L
Ранг доходности на риск FPXS.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXS.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXS.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXS.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FPXS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXS.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.59

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.37

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.41

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

7.27

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXS.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXS.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPJ1.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXS.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXS.LCPJ1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FPXS.L и CPJ1.L

Максимальная просадка FPXS.L за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки CPJ1.L в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXS.L и CPJ1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXS.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-32.49%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-7.23%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-17.15%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-17.61%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.97%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.90%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.40%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXS.L и CPJ1.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FPXS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеют волатильность 3.82% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXS.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.70%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.65%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.99%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

13.74%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

15.93%

-1.89%

Сравнение комиссий FPXS.L и CPJ1.L

FPXS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXS.L и CPJ1.L

Ни FPXS.L, ни CPJ1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FPXS.L and CPJ1.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FPXS.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FPXS.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXS.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор