Сравнение FPXE.L с FRXD.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - FPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE.L returned 3.93%/yr vs 12.17%/yr for FRXD.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FPXE.L торгуется в GBp, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 9.10%.
FPXE.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPXE.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 7.25% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -6.75% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.10% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 1.99% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and FRXD.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
FRXD.L
Сравнение FPXE.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.81 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 10.94 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и FRXD.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -29.39% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -3.59% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -8.29% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | -12.18% | -25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -3.29% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -3.52% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.58% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и FRXD.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 2.72% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 7.09% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 8.92% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 11.34% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 13.38% | +5.91% |
Сравнение комиссий FPXE.L и FRXD.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и FRXD.L
FPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and FRXD.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор