PortfoliosLab logo
Сравнение FPURX с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и VBINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FPURX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,617.31%
1,078.49%
FPURX
VBINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

-0.19

VBINX:

0.36

Коэф-т Сортино

FPURX:

-0.14

VBINX:

0.57

Коэф-т Омега

FPURX:

0.98

VBINX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FPURX:

-0.13

VBINX:

0.29

Коэф-т Мартина

FPURX:

-0.48

VBINX:

1.05

Индекс Язвы

FPURX:

6.06%

VBINX:

4.28%

Дневная вол-ть

FPURX:

15.67%

VBINX:

12.57%

Макс. просадка

FPURX:

-33.59%

VBINX:

-35.97%

Текущая просадка

FPURX:

-16.16%

VBINX:

-9.46%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 2.79% против 6.33% соответственно.


FPURX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-2.20%

5 лет

3.12%

10 лет

2.79%

VBINX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.01%

5 лет

6.67%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPURX и VBINX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и VBINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPURX: -0.19
VBINX: 0.36
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPURX: -0.14
VBINX: 0.57
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPURX: 0.98
VBINX: 1.08
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPURX: -0.13
VBINX: 0.29
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPURX: -0.48
VBINX: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VBINX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.36
FPURX
VBINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и VBINX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VBINX в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.88%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
5.06%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и VBINX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-9.46%
FPURX
VBINX

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и VBINX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 8.94% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
8.66%
FPURX
VBINX