PortfoliosLab logo
Сравнение FPURX с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и VBINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FPURX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,524.61%
1,063.23%
FPURX
VBINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

-0.72

VBINX:

0.10

Коэф-т Сортино

FPURX:

-0.82

VBINX:

0.19

Коэф-т Омега

FPURX:

0.88

VBINX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FPURX:

-0.50

VBINX:

0.09

Коэф-т Мартина

FPURX:

-2.04

VBINX:

0.32

Индекс Язвы

FPURX:

5.08%

VBINX:

3.15%

Дневная вол-ть

FPURX:

14.31%

VBINX:

10.07%

Макс. просадка

FPURX:

-33.59%

VBINX:

-35.97%

Текущая просадка

FPURX:

-20.68%

VBINX:

-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 2.26% против 6.26% соответственно.


FPURX

С начала года

-10.10%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-9.67%

5 лет

4.03%

10 лет

2.26%

VBINX

С начала года

-5.15%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-6.55%

1 год

0.87%

5 лет

8.33%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPURX и VBINX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и VBINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPURX: -0.72
VBINX: 0.09
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FPURX: -0.82
VBINX: 0.18
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FPURX: 0.88
VBINX: 1.02
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FPURX: -0.50
VBINX: 0.08
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPURX: -2.04
VBINX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VBINX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.09
FPURX
VBINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и VBINX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VBINX в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.95%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
2.23%2.02%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и VBINX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.68%
-10.63%
FPURX
VBINX

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и VBINX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.49%
4.40%
FPURX
VBINX