PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPURX с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPURX с VBINX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или VBINX.

Корреляция

Корреляция между FPURX и VBINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

0.50

VBINX:

0.40

Коэф-т Сортино

FPURX:

0.93

VBINX:

0.79

Коэф-т Омега

FPURX:

1.13

VBINX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FPURX:

0.59

VBINX:

0.43

Коэф-т Мартина

FPURX:

2.05

VBINX:

1.39

Индекс Язвы

FPURX:

4.22%

VBINX:

4.67%

Дневная вол-ть

FPURX:

14.06%

VBINX:

12.61%

Макс. просадка

FPURX:

-30.70%

VBINX:

-35.97%

Текущая просадка

FPURX:

-4.69%

VBINX:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции VBINX по среднегодовой доходности: 9.17% против 6.76% соответственно.

FPURX

С начала года

-0.89%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-1.17%

1 год

6.96%

5 лет

11.54%

10 лет

9.17%

VBINX

С начала года

0.10%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-3.31%

1 год

4.98%

5 лет

7.37%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPURX и VBINX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и VBINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и VBINX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VBINX в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund		11.48%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.94%9.74%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		2.11%2.02%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и VBINX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -30.70%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и VBINX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 3.66% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...