Сравнение FPURX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FPURX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPURX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | -0.81% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -1.85% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции VBINX по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.19% соответственно.
FPURX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 10.59%
VBINX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и VBINX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Доходность на риск
FPURX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
FPURX
VBINX
Сравнение FPURX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPURX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.68 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 7.72 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPURX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FPURX и VBINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и VBINX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности VBINX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.89% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.59% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и VBINX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPURX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -35.97% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -5.84% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -21.61% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -22.78% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -3.53% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.16% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.70% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и VBINX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPURX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.70% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 6.22% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 11.40% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.08% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.20% | +1.85% |