Сравнение FPURX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или VBINX.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и VBINX
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.09% соответственно.
FPURX
18.47%
-0.16%
7.63%
23.99%
5.57%
4.66%
VBINX
14.79%
-0.00%
8.27%
21.68%
8.66%
8.09%
Основные характеристики
| FPURX | VBINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 14.38 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 8.23% |
| Макс. просадка | -33.59% | -35.97% |
| Текущая просадка | -3.62% | -1.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и VBINX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между FPURX и VBINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPURX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и VBINX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VBINX в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.72% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.93% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и VBINX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и VBINX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.