PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPURX с TRRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPURX с TRRCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или TRRCX.

Корреляция

Корреляция между FPURX и TRRCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

-0.24

TRRCX:

0.56

Коэф-т Сортино

FPURX:

-0.19

TRRCX:

0.90

Коэф-т Омега

FPURX:

0.97

TRRCX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPURX:

-0.16

TRRCX:

0.54

Коэф-т Мартина

FPURX:

-0.53

TRRCX:

1.81

Индекс Язвы

FPURX:

6.44%

TRRCX:

3.84%

Дневная вол-ть

FPURX:

15.52%

TRRCX:

11.98%

Макс. просадка

FPURX:

-33.59%

TRRCX:

-55.28%

Текущая просадка

FPURX:

-14.88%

TRRCX:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 3.00% против 5.62% соответственно.

FPURX

С начала года

-3.52%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-3.69%

5 лет

2.92%

10 лет

3.00%

TRRCX

С начала года

1.60%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

-0.91%

1 год

6.62%

5 лет

9.56%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPURX и TRRCX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и TRRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TRRCX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и TRRCX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TRRCX в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.85%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		3.32%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%4.26%5.46%5.65%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и TRRCX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и TRRCX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...