Сравнение FPURX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
FPURX
18.47%
-0.16%
7.63%
23.99%
5.57%
4.66%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FPURX | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 14.38 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 7.06% |
| Макс. просадка | -33.59% | -13.71% |
| Текущая просадка | -3.62% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и JEPI
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между FPURX и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPURX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и JEPI
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.72% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и JEPI
Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и JEPI
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.