Сравнение FPR.TO с PREF.TO
FPR.TO (CI Preferred Share ETF) and PREF.TO (Quadravest Preferred Split Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FPR.TO returned 16.06% vs 6.32% for PREF.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FPR.TO и PREF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPR.TO показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у PREF.TO с доходностью 3.38%.
FPR.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 7.58%
PREF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPR.TO и PREF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 7.75% | 16.63% | 10.70% |
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 3.38% | 6.77% | 9.28% |
Correlation
The correlation between FPR.TO and PREF.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPR.TO vs. PREF.TO — Ранг доходности на риск
FPR.TO
PREF.TO
Сравнение FPR.TO c PREF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPR.TO | PREF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 4.22 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.25 | 9.99 | +11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPR.TO и PREF.TO
Максимальная просадка FPR.TO за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки PREF.TO в -6.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPR.TO и PREF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPR.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -6.24% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.50% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -0.75% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.63% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPR.TO и PREF.TO
CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) имеют волатильность 1.26% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPR.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.24% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 2.90% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 4.05% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 5.19% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 5.19% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPR.TO и PREF.TO
Дивидендная доходность FPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PREF.TO в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 3.96% | 4.57% | 5.01% | 6.00% | 4.59% | 3.79% | 4.42% | 4.52% | 4.49% | 4.06% | 2.52% |
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 6.60% | 6.60% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPR.TO and PREF.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Quadravest.
Подберите оптимальное распределение для FPR.TO и PREF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор