PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPR.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPR.TO с NXF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPR.TO (CI Preferred Share ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - FPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 10 years, FPR.TO returned 7.58%/yr vs 6.76%/yr for NXF.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPR.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPR.TO показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции FPR.TO превзошли акции NXF.TO по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.76% соответственно.

FPR.TO

1 день
0.64%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.75%
1 год
16.06%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.58%

NXF.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
19.19%
С начала года
23.81%
1 год
30.75%
3 года*
12.21%
5 лет*
18.16%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPR.TO и NXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		7.75%16.63%23.27%3.44%-13.72%21.25%7.57%3.65%-5.80%10.90%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		23.81%9.09%-4.58%6.48%43.93%40.62%-35.30%6.23%-9.26%3.08%

Correlation

The correlation between FPR.TO and NXF.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г.

0.08

The correlation between FPR.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Preferred Share ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с FPR.TO:
FPR.TO с ZHP.TOFPR.TO с ZUP.TOFPR.TO с DXP.TOFPR.TO с HYBR.TOFPR.TO с SPLT.TOFPR.TO с EHE.TOFPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с YAVG.NEO

Доходность на риск

FPR.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPR.TO
Ранг доходности на риск FPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPR.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPR.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.54

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.09

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

1.76

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.25

5.61

+15.64

FPR.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPR.TO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NXF.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPR.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPR.TO и NXF.TO

Максимальная просадка FPR.TO за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPR.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPR.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-65.25%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-17.57%

+14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-24.32%

+16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-24.32%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-65.25%

+29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.19%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-15.97%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

5.50%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FPR.TO и NXF.TO

Текущая волатильность для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) составляет 1.26%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что FPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPR.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

7.06%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

16.50%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

20.06%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

23.39%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

26.06%

-15.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPR.TO и NXF.TO

Дивидендная доходность FPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности NXF.TO в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		3.96%4.57%5.01%6.00%4.59%3.79%4.42%4.52%4.49%4.06%2.52%0.00%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.27%7.70%8.50%8.60%11.22%9.46%11.24%7.83%9.39%6.49%8.24%8.21%

Часто задаваемые вопросы

FPR.TO and NXF.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NXF.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPR.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор