PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

FPE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.20% соответственно.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий FPE и SPHD

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

FPE vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPESPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.23

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.42

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.25

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

0.80

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.23

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между FPE и SPHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и SPHD

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок FPE и SPHD

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-41.39%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-11.33%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-19.50%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-41.39%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-5.48%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.70%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.53%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и SPHD

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.15%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

7.86%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

14.46%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

14.20%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

17.65%

-7.49%