PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPE с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FPE is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. FPE is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 10 years, FPE returned 5.04%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FPE charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности FPE и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.04% против 7.08% соответственно.

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPE и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between FPE and SPHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.35

The correlation between FPE and SPHD shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPE и SPHD

Секторы
FPE
SPHD

Финансовые услуги

9.2%
15.6%

Коммунальные услуги

3.1%
13.7%

Недвижимость

2.3%
20.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
17.8%

Коммуникационные услуги

0.4%
8.6%

Промышленность

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Технологии

-

1.5%

Финансовые услуги

FPE
9.2%
SPHD
15.6%

Коммунальные услуги

FPE
3.1%
SPHD
13.7%

Недвижимость

FPE
2.3%
SPHD
20.1%

Потребительский защитный сектор

FPE
0.8%
SPHD
17.8%

Коммуникационные услуги

FPE
0.4%
SPHD
8.6%

Промышленность

FPE
0.4%
SPHD
0.0%

Сырьевые материалы

FPE

-

SPHD

-

Потребительский циклический сектор

FPE

-

SPHD
3.4%

Энергетика

FPE

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

FPE

-

SPHD
5.1%

Технологии

FPE

-

SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

FPE vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPESPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.74

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.15

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.11

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

2.78

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.74

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FPE и SPHD

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-41.39%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-7.33%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-13.29%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-19.50%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-41.39%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.37%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.70%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.93%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и SPHD

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.10%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.99%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

7.55%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

11.04%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

14.16%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

17.64%

-7.47%

Сравнение комиссий FPE и SPHD

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и SPHD

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FPE and SPHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to FPE (1.10%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 5.04% for FPE. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FPE has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 4.62% for SPHD.

FPE is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.30% for SPHD.

FPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPE и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор