Сравнение FPE с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FPE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или SPHD.
Корреляция
Корреляция между FPE и SPHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FPE и SPHD
Основные характеристики
FPE:
1.42
SPHD:
0.83
FPE:
1.99
SPHD:
1.19
FPE:
1.31
SPHD:
1.17
FPE:
1.62
SPHD:
0.90
FPE:
7.68
SPHD:
3.26
FPE:
1.01%
SPHD:
3.66%
FPE:
5.48%
SPHD:
14.37%
FPE:
-33.35%
SPHD:
-41.39%
FPE:
-1.79%
SPHD:
-7.74%
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.63% против 7.89% соответственно.
FPE
-0.05%
-1.18%
-0.71%
8.01%
5.08%
4.63%
SPHD
-1.45%
-4.97%
-4.28%
12.60%
12.29%
7.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и SPHD
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPE и SPHD
FPE
SPHD
Сравнение FPE c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и SPHD
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SPHD в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.90% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.46% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и SPHD
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и SPHD
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 3.80%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.