Сравнение FPE с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FPE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности FPE и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 23.98%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.98% против 8.89% соответственно.
FPE
10.78%
-1.38%
6.03%
16.31%
3.18%
4.98%
SPHD
23.98%
0.97%
16.96%
32.94%
7.95%
8.89%
Основные характеристики
| FPE | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 5.43 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 26.83 | 20.70 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 4.50% | 11.21% |
| Макс. просадка | -33.35% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.59% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и SPHD
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между FPE и SPHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и SPHD
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SPHD в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.11% | 6.04% | 5.67% | 4.50% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.98% | 5.49% | 6.00% | 4.70% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.30% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и SPHD
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и SPHD
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.25%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.