Сравнение FPE с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или DODIX.
Доходность
Сравнение доходности FPE и DODIX
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.98% против 2.58% соответственно.
FPE
10.78%
-1.38%
6.03%
16.31%
3.18%
4.98%
DODIX
2.63%
-0.79%
3.63%
7.61%
1.43%
2.58%
Основные характеристики
| FPE | DODIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 5.43 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 26.83 | 4.65 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 4.50% | 5.89% |
| Макс. просадка | -33.35% | -16.38% |
| Текущая просадка | -1.59% | -3.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и DODIX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между FPE и DODIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и DODIX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.11% | 6.04% | 5.67% | 4.50% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.98% | 5.49% | 6.00% | 4.70% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и DODIX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и DODIX
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.25%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.