Сравнение FPE с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или DODIX.
Основные характеристики
| FPE | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | -0.64% |
| Дох-ть за 1 год | 17.20% | 4.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | -1.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.41% | 1.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 5.29% | 6.41% |
| Макс. просадка | -33.35% | -16.38% |
| Current Drawdown | -2.66% | -5.95% |
Корреляция
Корреляция между FPE и DODIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPE и DODIX
С начала года, FPE показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.65% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и DODIX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и DODIX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности DODIX в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% | 4.69% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.08% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и DODIX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и DODIX
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.