Сравнение FPE с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности FPE и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.05% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и DODIX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
FPE vs. DODIX — Ранг доходности на риск
FPE
DODIX
Сравнение FPE c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.67 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.88 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.55 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.48 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между FPE и DODIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и DODIX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и DODIX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -16.89% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.94% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -16.89% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -16.89% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.09% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.50% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и DODIX
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.82% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.80% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 4.60% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 5.52% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 4.42% | +5.74% |