Сравнение FPE с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или DODIX.
Корреляция
Корреляция между FPE и DODIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPE и DODIX
Основные характеристики
FPE:
1.48
DODIX:
1.28
FPE:
2.07
DODIX:
1.90
FPE:
1.32
DODIX:
1.22
FPE:
1.70
DODIX:
0.69
FPE:
8.09
DODIX:
3.23
FPE:
1.00%
DODIX:
2.24%
FPE:
5.48%
DODIX:
5.65%
FPE:
-33.35%
DODIX:
-18.50%
FPE:
-1.90%
DODIX:
-3.61%
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.60% против 2.00% соответственно.
FPE
-0.17%
-1.62%
-0.82%
7.70%
5.06%
4.60%
DODIX
2.18%
-0.24%
1.04%
7.32%
0.60%
2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и DODIX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPE и DODIX
FPE
DODIX
Сравнение FPE c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и DODIX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности DODIX в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.91% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.20% | 4.24% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и DODIX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и DODIX
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.