Сравнение FPBFX с NUVB
FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) is Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while NUVB (Nuvation Bio Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FPBFX returned 10.62%/yr vs -15.85%/yr for NUVB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и NUVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 31.13%, что значительно выше, чем у NUVB с доходностью -42.30%.
FPBFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 31.13%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 59.22%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.28%
NUVB
- 1 день
- 9.53%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -42.30%
- 6 месяцев
- -37.79%
- 1 год
- 111.02%
- 3 года*
- 45.17%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPBFX и NUVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 31.13% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 18.20% |
NUVB Nuvation Bio Inc. | -42.30% | 236.84% | 76.16% | -21.35% | -77.41% | -27.35% | 17.00% |
Correlation
The correlation between FPBFX and NUVB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPBFX vs. NUVB — Ранг доходности на риск
FPBFX
NUVB
Сравнение FPBFX c NUVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Nuvation Bio Inc. (NUVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | NUVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.94 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 3.54 | +15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | NUVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.22 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.21 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.15 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и NUVB
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки NUVB в -93.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и NUVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPBFX | NUVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -93.39% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -57.55% | +45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -58.19% | +38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -92.88% | +54.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -64.52% | +64.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -65.50% | +47.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 31.46% | -28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и NUVB
Текущая волатильность для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) составляет 5.90%, в то время как у Nuvation Bio Inc. (NUVB) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPBFX | NUVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 18.34% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 53.53% | -37.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 91.74% | -71.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 75.58% | -56.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 73.11% | -55.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и NUVB
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как NUVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.25% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPBFX and NUVB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUVB has higher volatility (18.34%) compared to FPBFX (5.90%). In terms of maximum drawdown, FPBFX dropped -69.06% vs NUVB's -93.39%.
FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPBFX и NUVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор