Сравнение FOUR с BALT
FOUR (Shift4 Payments, Inc.) is a stock, while BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, FOUR returned -10.80%/yr vs 6.02%/yr for BALT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 2.78%.
FOUR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 25.06%
- 6 месяцев
- -21.64%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -50.01%
- 3 года*
- -9.04%
- 5 лет*
- -10.80%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOUR и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -17.98% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -38.19% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.78% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
Correlation
The correlation between FOUR and BALT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOUR vs. BALT — Ранг доходности на риск
FOUR
BALT
Сравнение FOUR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOUR | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 6.00 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 22.39 | -23.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOUR и BALT
Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOUR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -4.89% | -66.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -1.15% | -65.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -4.89% | -66.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | -4.89% | -66.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | 0.00% | -58.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.13% | -0.34% | -31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.95% | 0.31% | +43.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и BALT
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOUR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 0.37% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.35% | 1.40% | +49.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.48% | 2.16% | +56.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 3.29% | +53.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.78% | 3.28% | +54.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOUR и BALT
Ни FOUR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FOUR and BALT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (19.69%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs BALT's -4.89%.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOUR и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор