PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOUR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOUR с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FOUR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOUR и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-32.33%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-39.14%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

FOUR

1 день
-2.56%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-32.33%
6 месяцев
-44.58%
1 год
-49.08%
3 года*
-17.47%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shift4 Payments, Inc.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с QQQFOUR с BABAFOUR с ^SP500TRFOUR с PAYCFOUR с NVDA
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Доходность на риск

FOUR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 88
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOUR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOURBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.51

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

2.32

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.95

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

12.95

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOUR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOURBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.51

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.71

-1.64

Корреляция

Корреляция между FOUR и BALT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и BALT

Ни FOUR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOUR и BALT

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

FOURBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.95%

-4.89%

-65.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-3.48%

-57.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.09%

-0.92%

-65.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-0.35%

-30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.96%

0.52%

+30.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и BALT

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 25.46% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOURBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.46%

0.62%

+24.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.94%

1.84%

+40.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.73%

4.48%

+50.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

3.36%

+52.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.35%

3.36%

+53.99%