Сравнение FOUR с BALT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FOUR с BALT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOUR или BALT.

Корреляция

Корреляция между FOUR и BALT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FOUR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FOUR

BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOUR:

0.48

BALT:

3.16

Коэф-т Сортино

FOUR:

0.97

BALT:

4.60

Коэф-т Омега

FOUR:

1.13

BALT:

1.70

Коэф-т Кальмара

FOUR:

0.56

BALT:

5.31

Коэф-т Мартина

FOUR:

1.59

BALT:

27.72

Индекс Язвы

FOUR:

15.00%

BALT:

0.35%

Дневная вол-ть

FOUR:

49.37%

BALT:

3.11%

Макс. просадка

FOUR:

-69.95%

BALT:

-2.16%

Текущая просадка

FOUR:

-24.41%

BALT:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.16%.

FOUR

С начала года

-8.47%

1 месяц

-17.87%

6 месяцев

17.08%

1 год

29.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALT

С начала года

1.16%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

4.25%

1 год

9.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOUR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BALT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOUR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOUR

BALT

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FOUR

BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и BALT

Ни FOUR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOUR и BALT

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки BALT в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FOUR

BALT

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и BALT

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FOUR

BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FOUR с BALT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FOUR и BALT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и BALT

FOUR

BALT

Сравнение FOUR c BALT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и BALT

Просадки

Сравнение просадок FOUR и BALT

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество