PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOUR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FOUR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -36.13%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.91%.


FOUR

1 день
-7.09%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-36.13%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-57.74%
3 года*
-15.09%
5 лет*
-15.79%
10 лет*

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOUR и BALT


2026 (YTD)20252024202320222021
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
-36.13%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-39.14%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between FOUR and BALT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shift4 Payments, Inc.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

FOUR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 66
Ранг коэф-та Мартина

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOUR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOURBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.67

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

6.05

-6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

22.58

-24.05

FOUR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FOURBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

3.19

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.80

-1.74

Просадки

Сравнение просадок FOUR и BALT

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и BALT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FOURBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.95%

-4.89%

-65.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.34%

-1.15%

-61.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.99%

-4.89%

-63.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.99%

-0.06%

-67.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.53%

-0.34%

-31.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.22%

0.31%

+38.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и BALT

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FOURBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

0.37%

+19.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.74%

1.56%

+44.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.60%

2.19%

+51.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.20%

3.32%

+52.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

3.32%

+54.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и BALT

Ни FOUR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FOUR and BALT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOUR has higher volatility (19.73%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -69.95% vs BALT's -4.89%.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOUR и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор