PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSKX с STEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOSKX с STEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOSKX (Fidelity Overseas Fund Class K) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FOSKX returned 8.76%/yr vs 11.07%/yr for STEZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FOSKX charges 0.89%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.

Доходность

Сравнение доходности FOSKX и STEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOSKX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции FOSKX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.07% соответственно.

FOSKX

1 день
0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.42%
1 год
8.57%
3 года*
12.62%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.76%

STEZX

1 день
0.56%
1 месяц
5.25%
С начала года
21.69%
6 месяцев
25.95%
1 год
45.94%
3 года*
27.86%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOSKX и STEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSKX
Fidelity Overseas Fund Class K		5.45%20.90%5.28%20.70%-24.71%19.43%15.55%28.58%-14.64%28.33%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		21.69%43.11%12.75%13.56%-17.62%10.32%4.38%19.93%-14.94%29.96%

Correlation

The correlation between FOSKX and STEZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between FOSKX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund Class K

AB International Strategic Equities Portfolio

Часто сравнивают с FOSKX:
FOSKX с FDIKXFOSKX с FCNTXFOSKX с FSPSXFOSKX с CAIBXFOSKX с VWOFOSKX с FGKFXFOSKX с QQQ
Часто сравнивают с STEZX:
STEZX с CIGIXSTEZX с VTPSXSTEZX с BRXIXSTEZX с WIEFXSTEZX с BBIEXSTEZX с PIDIXSTEZX с GSINX

Доходность на риск

FOSKX vs. STEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSKX
Ранг доходности на риск FOSKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSKX: 88
Ранг коэф-та Мартина
STEZX
Ранг доходности на риск STEZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSKX c STEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSKXSTEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.78

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.66

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.81

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

16.17

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSKX vs. STEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSKX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа STEZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSKX и STEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSKXSTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.78

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FOSKX и STEZX

Максимальная просадка FOSKX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSKX и STEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOSKXSTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-36.51%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.02%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-14.01%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.45%

-29.85%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-36.51%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-7.31%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.82%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSKX и STEZX

Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) имеют волатильность 6.10% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOSKXSTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.88%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

14.08%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

16.50%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.34%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.27%

+0.97%

Сравнение комиссий FOSKX и STEZX

FOSKX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSKX и STEZX

Дивидендная доходность FOSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности STEZX в 10.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSKX
Fidelity Overseas Fund Class K		4.70%4.96%1.84%1.13%0.88%4.64%0.62%1.44%6.08%0.06%2.09%1.17%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		10.32%12.56%2.45%3.08%4.12%5.96%1.29%2.05%3.23%2.92%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FOSKX and STEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOSKX has higher volatility (6.10%) compared to STEZX (5.88%). In terms of maximum drawdown, FOSKX dropped -59.28% vs STEZX's -36.51%.

STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOSKX и STEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор