Сравнение FOOD.L с XSTC.L
FOOD.L (Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF Class A USD (Acc)) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - FOOD.L is a Agriculture Equities fund tracking the Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FOOD.L returned -8.78%/yr vs 19.19%/yr for XSTC.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FOOD.L charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности FOOD.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FOOD.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FOOD.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 14.28%.
FOOD.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- -3.87%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOOD.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOD.L Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF Class A USD (Acc) | 5.69% | -2.89% | -7.32% | -1.58% | -26.82% | 1.07% | 11.95% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 14.28% | 22.94% | 37.18% | 56.67% | -30.82% | 32.26% | 8.57% |
Correlation
The correlation between FOOD.L and XSTC.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between FOOD.L and XSTC.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOOD.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
FOOD.L
XSTC.L
Сравнение FOOD.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF Class A USD (Acc) (FOOD.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOOD.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.54 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.16 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOOD.L и XSTC.L
Максимальная просадка FOOD.L за все время составила -47.70%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOOD.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOOD.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.70% | -35.20% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -17.54% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.15% | -27.66% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.70% | -35.20% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.29% | -9.90% | -29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -7.34% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 6.50% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOOD.L и XSTC.L
Текущая волатильность для Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF Class A USD (Acc) (FOOD.L) составляет 4.89%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что FOOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOOD.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.67% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 17.47% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 22.07% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 23.84% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 23.49% | -5.28% |
Сравнение комиссий FOOD.L и XSTC.L
FOOD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOOD.L и XSTC.L
FOOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOD.L Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.28% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
FOOD.L and XSTC.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for FOOD.L.
FOOD.L is categorized as Agriculture Equities, while XSTC.L is Technology Equities. FOOD.L tracks Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Rize ETF and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for FOOD.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для FOOD.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор