PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCSX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с SCHX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHX.

Корреляция

Корреляция между FOCSX и SCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

0.05

SCHX:

0.76

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.32

SCHX:

1.19

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.04

SCHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

0.06

SCHX:

0.80

Коэф-т Мартина

FOCSX:

0.26

SCHX:

3.03

Индекс Язвы

FOCSX:

9.73%

SCHX:

5.01%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.50%

SCHX:

19.67%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

FOCSX:

-25.88%

SCHX:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 1.55%.

FOCSX

С начала года

-4.55%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-8.34%

1 год

1.32%

3 года

11.94%

5 лет

4.50%

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

1.55%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

0.93%

1 год

14.85%

3 года

18.18%

5 лет

17.58%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий FOCSX и SCHX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и SCHX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SCHX в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.37%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.21%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и SCHX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и SCHX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...