Сравнение FOCSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHX.
Основные характеристики
| FOCSX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.66% | 27.94% |
| Дох-ть за 1 год | 56.65% | 41.43% |
| Дох-ть за 3 года | 0.74% | 11.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.48% | 17.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 21.25 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 12.53% |
| Макс. просадка | -51.13% | -34.33% |
| Текущая просадка | -15.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHX
С начала года, FOCSX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 27.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHX
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHX
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SCHX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.87% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHX
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.