PortfoliosLab logo
Сравнение FOCSX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCSX и SCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.92%
183.07%
FOCSX
SCHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

-0.06

SCHX:

0.60

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.10

SCHX:

0.95

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.01

SCHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

-0.04

SCHX:

0.61

Коэф-т Мартина

FOCSX:

-0.17

SCHX:

2.49

Индекс Язвы

FOCSX:

8.78%

SCHX:

4.67%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.39%

SCHX:

19.48%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

FOCSX:

-31.76%

SCHX:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -5.85%.


FOCSX

С начала года

-12.12%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-12.07%

1 год

-0.79%

5 лет

4.69%

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-4.17%

1 год

12.07%

5 лет

16.90%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCSX и SCHX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


График комиссии FOCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCSX: 0.60%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCSX: -0.06
SCHX: 0.60
Коэффициент Сортино FOCSX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCSX: 0.10
SCHX: 0.95
Коэффициент Омега FOCSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCSX: 1.01
SCHX: 1.14
Коэффициент Кальмара FOCSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCSX: -0.04
SCHX: 0.61
Коэффициент Мартина FOCSX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FOCSX: -0.17
SCHX: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.60
FOCSX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и SCHX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SCHX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
1.78%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.30%1.22%1.39%1.64%1.21%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и SCHX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.76%
-10.11%
FOCSX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и SCHX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.09%
FOCSX
SCHX