Сравнение FOCSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | -0.57% | 11.33% | 21.04% | 19.62% | -25.01% | 10.50% | 37.44% | 36.25% | -4.60% | 16.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
FOCSX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHD
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FOCSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FOCSX
SCHD
Сравнение FOCSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.05 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 3.55 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHD
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 2.76% | 2.74% | 2.26% | 0.23% | 0.05% | 31.03% | 2.78% | 0.00% | 2.47% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHD
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -33.37% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.74% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -16.85% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -3.43% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -3.34% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.75% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHD
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 2.33% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 7.96% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 15.69% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 14.40% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 16.70% | +6.91% |