Сравнение FOCSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHD.
Основные характеристики
| FOCSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.66% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 56.65% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 0.74% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.48% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 11.32% |
| Макс. просадка | -51.13% | -33.37% |
| Текущая просадка | -15.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHD
С начала года, FOCSX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHD
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHD
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.87% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHD
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHD
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.