Сравнение FOCSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCSX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | -0.57% | 11.33% | 21.04% | 19.62% | -25.01% | 10.50% | 37.44% | 36.25% | -4.60% | 16.21% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.
FOCSX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHA
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
FOCSX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
FOCSX
SCHA
Сравнение FOCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCSX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.74 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.87 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.77 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHA
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 2.76% | 2.74% | 2.26% | 0.23% | 0.05% | 31.03% | 2.78% | 0.00% | 2.47% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHA
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -42.41% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.35% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -30.79% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -5.41% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -7.65% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.45% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHA
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 7.31% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 13.72% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 22.90% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 21.95% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.67% | +0.94% |