Сравнение FOCSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHA.
Основные характеристики
| FOCSX | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.85% | 18.28% |
| Дох-ть за 1 год | 53.36% | 40.93% |
| Дох-ть за 3 года | 0.76% | 2.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.01% | 10.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 16.48 | 12.20 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 19.94% |
| Макс. просадка | -51.13% | -42.41% |
| Текущая просадка | -16.09% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHA
С начала года, FOCSX показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 18.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHA
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHA
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SCHA в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.88% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.96% | 2.85% | 2.37% | 2.17% | 1.39% | 2.11% | 2.84% | 2.01% | 2.18% | 2.16% | 1.78% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHA
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHA
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) составляет 5.92%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.