PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCSX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с SCHA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHA.

Корреляция

Корреляция между FOCSX и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

0.02

SCHA:

0.04

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.16

SCHA:

0.17

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.02

SCHA:

1.02

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

-0.01

SCHA:

0.00

Коэф-т Мартина

FOCSX:

-0.04

SCHA:

0.00

Индекс Язвы

FOCSX:

9.81%

SCHA:

9.26%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.62%

SCHA:

24.10%

Макс. просадка

FOCSX:

-38.79%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

FOCSX:

-14.81%

SCHA:

-14.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCSX показывает доходность -6.85%, а SCHA немного ниже – -7.14%.

FOCSX

С начала года

-6.85%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

-12.30%

1 год

0.60%

3 года

10.94%

5 лет

10.15%

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-7.14%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-11.75%

1 год

0.85%

3 года

7.18%

5 лет

11.24%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий FOCSX и SCHA

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и SCHA

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SCHA в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		1.68%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.63%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и SCHA

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и SCHA

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) составляет 5.83%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...