PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNWFX с ODVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNWFX с ODVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) and ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) are both mutual funds - FNWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while ODVIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, FNWFX returned 7.05%/yr vs 2.34%/yr for ODVIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNWFX charges 0.57%/yr vs 0.88%/yr for ODVIX.

Доходность

Сравнение доходности FNWFX и ODVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNWFX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у ODVIX с доходностью 22.37%.

FNWFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.68%
С начала года
16.74%
6 месяцев
18.20%
1 год
34.79%
3 года*
19.65%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

ODVIX

1 день
-1.31%
1 месяц
8.51%
С начала года
22.37%
6 месяцев
24.58%
1 год
45.96%
3 года*
16.19%
5 лет*
2.34%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNWFX и ODVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		16.74%28.67%6.88%16.24%-21.77%5.09%25.30%28.02%-12.00%25.87%
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		22.37%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%28.34%

Correlation

The correlation between FNWFX and ODVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between FNWFX and ODVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund Class F-3

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с AGDAXFNWFX с ABTYXFNWFX с ACWDXFNWFX с BLPIXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLX
Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с RERGXODVIX с FCNTXODVIX с VXUSODVIX с FSGGXODVIX с SPYODVIX с VTRIX

Доходность на риск

FNWFX vs. ODVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNWFX c ODVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNWFXODVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.85

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.73

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.96

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

15.74

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNWFX vs. ODVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNWFX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODVIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNWFX и ODVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNWFXODVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FNWFX и ODVIX

Максимальная просадка FNWFX за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки ODVIX в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNWFX и ODVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNWFXODVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-45.88%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.05%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-18.10%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-44.77%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.31%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-14.57%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.02%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNWFX и ODVIX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) составляет 5.56%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FNWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNWFXODVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.87%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.84%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.75%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.81%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.89%

-1.49%

Сравнение комиссий FNWFX и ODVIX

FNWFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ODVIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNWFX и ODVIX

Дивидендная доходность FNWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности ODVIX в 35.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		5.21%6.09%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%0.00%
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		35.67%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FNWFX and ODVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODVIX has higher volatility (6.87%) compared to FNWFX (5.56%). In terms of maximum drawdown, FNWFX dropped -33.40% vs ODVIX's -45.88%.

ODVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNWFX и ODVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор