PortfoliosLab logo
Сравнение FNV с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNV и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FNV и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.45%
162.91%
FNV
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.63

GLDM:

2.60

Коэф-т Сортино

FNV:

2.09

GLDM:

3.43

Коэф-т Омега

FNV:

1.29

GLDM:

1.45

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.52

GLDM:

5.36

Коэф-т Мартина

FNV:

6.91

GLDM:

14.79

Индекс Язвы

FNV:

6.75%

GLDM:

2.93%

Дневная вол-ть

FNV:

28.71%

GLDM:

16.73%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

FNV:

-1.05%

GLDM:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 46.10%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 27.31%.


FNV

С начала года

46.10%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

26.89%

1 год

45.66%

5 лет

5.74%

10 лет

14.51%

GLDM

С начала года

27.31%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

22.10%

1 год

43.92%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.63
GLDM: 2.60
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.09
GLDM: 3.43
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.29
GLDM: 1.45
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.52
GLDM: 5.36
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.91
GLDM: 14.79

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
2.60
FNV
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и GLDM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.85%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNV и GLDM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-2.40%
FNV
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и GLDM

Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.78%
8.06%
FNV
GLDM