Сравнение FNSHX с MURNX
FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) and MURNX (Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FNSHX returned 3.24%/yr vs 8.58%/yr for MURNX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSHX charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for MURNX.
Доходность
Сравнение доходности FNSHX и MURNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNSHX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у MURNX с доходностью 9.89%.
FNSHX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
MURNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNSHX и MURNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 4.93% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% |
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | 9.89% | 17.89% | 14.37% | 15.78% | -16.25% | 17.85% | 918.18% |
Correlation
The correlation between FNSHX and MURNX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between FNSHX and MURNX shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNSHX vs. MURNX — Ранг доходности на риск
FNSHX
MURNX
Сравнение FNSHX c MURNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNSHX | MURNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.18 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 14.83 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNSHX и MURNX
Максимальная просадка FNSHX за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки MURNX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSHX и MURNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNSHX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -32.96% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -8.50% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -15.36% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -23.75% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.28% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -5.46% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.75% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNSHX и MURNX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) составляет 2.23%, в то время как у Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNSHX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.86% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 9.64% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 12.15% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 17.28% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 379.97% | -375.10% |
Сравнение комиссий FNSHX и MURNX
FNSHX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MURNX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNSHX и MURNX
Дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MURNX в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 2.97% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% |
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | 8.47% | 9.30% | 6.49% | 3.56% | 11.26% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNSHX and MURNX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURNX has higher volatility (3.86%) compared to FNSHX (2.23%). In terms of maximum drawdown, FNSHX dropped -15.87% vs MURNX's -32.96%.
FNSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNSHX и MURNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор