PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSDX с FAELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSDX с FAELX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNSDX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K) and FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past year, FNSDX returned 26.84% vs 17.63% for FAELX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSDX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FAELX.

Доходность

Сравнение доходности FNSDX и FAELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSDX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у FAELX с доходностью 7.86%.

FNSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.39%
С начала года
12.21%
6 месяцев
11.48%
1 год
26.84%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

FAELX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.27%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSDX и FAELX

2026 (YTD)2025
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		12.21%23.81%
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		7.86%17.33%

Correlation

The correlation between FNSDX and FAELX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.78

The correlation between FNSDX and FAELX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с FNSDX:
FNSDX с FFLDXFNSDX с FDEEXFNSDX с FXAIXFNSDX с FDEWXFNSDX с FSNZXFNSDX с VFFVXFNSDX с SPY
Часто сравнивают с FAELX:
FAELX с FFGZXFAELX с SSBRXFAELX с FNILXFAELX с LTIUXFAELX с DRIJXFAELX с FBGRXFAELX с FFSZX

Доходность на риск

FNSDX vs. FAELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSDX
Ранг доходности на риск FNSDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSDX c FAELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNSDXFAELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.92

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.78

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.69

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

11.47

+0.54

FNSDX vs. FAELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSDX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAELX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSDX и FAELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNSDX и FAELX

Максимальная просадка FNSDX за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки FAELX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSDX и FAELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSDXFAELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-11.54%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-7.76%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.67%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-1.43%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.69%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSDX и FAELX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSDXFAELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.61%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.17%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.90%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.24%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

13.24%

+2.80%

Сравнение комиссий FNSDX и FAELX

FNSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FAELX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSDX и FAELX

Дивидендная доходность FNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как FAELX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		5.05%3.87%2.13%2.07%11.45%11.27%4.26%6.31%6.79%2.72%

Часто задаваемые вопросы

FNSDX and FAELX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSDX has higher volatility (6.18%) compared to FAELX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FNSDX dropped -30.95% vs FAELX's -11.54%.

FNSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSDX и FAELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор