Сравнение FNGU с GDXU
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 17.64% vs -1.06% for GDXU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 428.55% |
Correlation
The correlation between FNGU and GDXU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.20 |
The correlation between FNGU and GDXU shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGU и GDXU
Секторы
FNGU
GDXU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGU
GDXU
-
Коммуникационные услуги
FNGU
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
FNGU
GDXU
-
Сырьевые материалы
FNGU
-
GDXU
Потребительский защитный сектор
FNGU
-
GDXU
-
Энергетика
FNGU
-
GDXU
-
Финансовые услуги
FNGU
-
GDXU
-
Здравоохранение
FNGU
-
GDXU
-
Промышленность
FNGU
-
GDXU
-
Недвижимость
FNGU
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
FNGU
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. GDXU — Ранг доходности на риск
FNGU
GDXU
Сравнение FNGU c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.01 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.02 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и GDXU
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -94.39% | +33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -86.69% | +27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -86.69% | +65.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -69.96% | +47.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 45.31% | -19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и GDXU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 19.80%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.34%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 37.34% | -17.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | 126.24% | -73.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 146.12% | -81.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.87% | 113.02% | -33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.87% | 111.42% | -31.55% |
Сравнение комиссий FNGU и GDXU
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и GDXU
Ни FNGU, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and GDXU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs GDXU's -94.39%.
On 1-year performance, FNGU leads with 17.64% vs -1.06% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 17.64% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and BMO. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for GDXU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор