PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-10.02%

Correlation

The correlation between FNGD and VOO is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

-0.79

The correlation between FNGD and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и VOO

Секторы
FNGD
VOO

Технологии

59.9%
35.7%

Коммуникационные услуги

28.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.2%

Финансовые услуги

10.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FNGD
59.9%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

FNGD

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

VOO
4.9%

Энергетика

FNGD

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

FNGD

-

VOO
8.5%

Промышленность

FNGD

-

VOO
8.3%

Недвижимость

FNGD

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

FNGD

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FNGD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.44

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.31

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.23

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

15.03

-16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.44

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.84

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.89

-1.67

Просадки

Сравнение просадок FNGD и VOO

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-8.90%

-57.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-18.69%

-78.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-24.52%

-75.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.32%

-99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-3.69%

-83.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

1.91%

+31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и VOO

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

2.78%

+16.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

8.90%

+37.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

11.80%

+47.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

16.81%

+71.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

18.00%

+73.02%

Сравнение комиссий FNGD и VOO

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и VOO

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and VOO have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs -65.09% for FNGD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор