PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-9.82%

Correlation

The correlation between FNGD and VOO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.79

The correlation between FNGD and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и VOO

Секторы
FNGD
VOO

Технологии

63.4%
39.2%

Коммуникационные услуги

26.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Финансовые услуги

10.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

FNGD
63.4%
VOO
39.2%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
VOO
9.8%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
VOO
10.9%

Сырьевые материалы

FNGD

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

VOO
4.5%

Энергетика

FNGD

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

FNGD

-

VOO
8.3%

Промышленность

FNGD

-

VOO
7.4%

Недвижимость

FNGD

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

FNGD

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

FNGD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.74

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.40

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.45

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

10.68

-12.17

FNGD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и VOO

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-8.90%

-57.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-18.69%

-78.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-24.52%

-75.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.88%

-99.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-3.67%

-83.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

2.04%

+31.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и VOO

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

3.48%

+16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

9.98%

+43.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

12.52%

+52.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

16.92%

+72.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

17.99%

+73.05%

Сравнение комиссий FNGD и VOO

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и VOO

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and VOO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.31% vs -63.63% for FNGD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.31% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор