Сравнение FNGD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FNGD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и VOO
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FNGD vs. VOO — Ранг доходности на риск
FNGD
VOO
Сравнение FNGD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 1.01 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.53 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.55 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.31 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.01 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.71 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.83 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между FNGD и VOO составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и VOO
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и VOO
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.53% | -11.98% | -70.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -24.52% | -75.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.55% | -94.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -3.72% | -83.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.98% | 2.55% | +69.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и VOO
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 5.34% | +19.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 9.47% | +36.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 18.11% | +60.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 16.82% | +72.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 17.99% | +73.51% |