Сравнение FNGD с KOLD
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs -33.30%/yr for KOLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -21.43%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
Сравнение доходности по годам FNGD и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -43.74% |
Correlation
The correlation between FNGD and KOLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between FNGD and KOLD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. KOLD — Ранг доходности на риск
FNGD
KOLD
Сравнение FNGD c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.25 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.45 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и KOLD
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.45% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -72.50% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -84.34% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -97.75% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.79% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -69.69% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 39.95% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и KOLD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 18.94%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 18.94% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 91.36% | -37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 111.66% | -46.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 118.90% | -29.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 101.71% | -10.67% |
Сравнение комиссий FNGD и KOLD
И FNGD, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и KOLD
Ни FNGD, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and KOLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs KOLD's -99.45%.
On 5-year performance, KOLD leads with -33.30% vs -63.63% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KOLD has performed better with a -33.30% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while KOLD is Oil & Gas. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: BMO and ProShares.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор