PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNGD с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNGD и KOLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FNGD и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
-85.21%
FNGD
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGD:

-1.06

KOLD:

-0.07

Коэф-т Сортино

FNGD:

-2.30

KOLD:

0.63

Коэф-т Омега

FNGD:

0.75

KOLD:

1.07

Коэф-т Кальмара

FNGD:

-0.78

KOLD:

-0.07

Коэф-т Мартина

FNGD:

-1.38

KOLD:

-0.27

Индекс Язвы

FNGD:

56.39%

KOLD:

26.78%

Дневная вол-ть

FNGD:

73.49%

KOLD:

102.10%

Макс. просадка

FNGD:

-99.99%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

FNGD:

-99.99%

KOLD:

-94.09%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -77.46%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью 5.88%.


FNGD

С начала года

-77.46%

1 месяц

-21.03%

6 месяцев

-49.19%

1 год

-77.07%

5 лет

-77.48%

10 лет

N/A

KOLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

19.28%

1 год

3.40%

5 лет

-32.38%

10 лет

-14.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNGD и KOLD

И FNGD, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNGD c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGD, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.06-0.07
Коэффициент Сортино FNGD, с текущим значением в -2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-2.300.63
Коэффициент Омега FNGD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.751.07
Коэффициент Кальмара FNGD, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.78-0.07
Коэффициент Мартина FNGD, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.38-0.27
FNGD
KOLD

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.06
-0.07
FNGD
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и KOLD

Ни FNGD, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGD и KOLD

Максимальная просадка FNGD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
-94.09%
FNGD
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и KOLD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 21.56%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 31.57%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.56%
31.57%
FNGD
KOLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab