PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGD и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -21.43%.


FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*

KOLD

1 день
2.74%
1 месяц
24.48%
6 месяцев
-39.97%
С начала года
-21.43%
1 год
17.81%
3 года*
-5.58%
5 лет*
-33.30%
10 лет*
-23.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и KOLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-21.43%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-43.74%

Correlation

The correlation between FNGD and KOLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.03

The correlation between FNGD and KOLD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

FNGD vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNGDKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.25

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

0.45

-1.93

FNGD vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и KOLD

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGDKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-72.50%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-84.34%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-97.75%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.79%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-69.69%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

39.95%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и KOLD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 18.94%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGDKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

18.94%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

91.36%

-37.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

111.66%

-46.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

118.90%

-29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

101.71%

-10.67%

Сравнение комиссий FNGD и KOLD

И FNGD, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и KOLD

Ни FNGD, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FNGD and KOLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs KOLD's -99.45%.

On 5-year performance, KOLD leads with -33.30% vs -63.63% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOLD has performed better with a -33.30% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

FNGD and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while KOLD is Oil & Gas. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: BMO and ProShares.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор