Сравнение FNGD с KOLD
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.57%/yr vs -40.59%/yr for KOLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -37.03%.
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
Сравнение доходности по годам FNGD и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -38.51% |
Correlation
The correlation between FNGD and KOLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between FNGD and KOLD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. KOLD — Ранг доходности на риск
FNGD
KOLD
Сравнение FNGD c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.02 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.04 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.01 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | -0.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.14 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и KOLD
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.45% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -72.50% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -84.34% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -98.45% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.43% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.25% | -69.49% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.99% | 36.01% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и KOLD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 17.47%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 24.65% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.91% | 99.37% | -53.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 113.51% | -54.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.78% | 118.76% | -29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 101.76% | -10.76% |
Сравнение комиссий FNGD и KOLD
И FNGD, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и KOLD
Ни FNGD, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and KOLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.65%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs KOLD's -99.45%.
On 5-year performance, KOLD leads with -40.59% vs -65.57% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KOLD has performed better with a -40.59% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while KOLD is Leveraged Commodities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор