PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGD и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и KOLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
33.64%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-38.51%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%.


FNGD

1 день
-4.70%
1 месяц
8.14%
С начала года
33.64%
6 месяцев
37.83%
1 год
-59.80%
3 года*
-66.39%
5 лет*
-60.34%
10 лет*

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий FNGD и KOLD

И FNGD, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FNGD vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 55
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGDKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.06

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

0.98

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.23

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

0.53

-1.39

FNGD vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGDKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.14

-0.61

Корреляция

Корреляция между FNGD и KOLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и KOLD

Ни FNGD, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGD и KOLD

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGDKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.53%

-72.50%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

-98.91%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-97.35%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.98%

-69.16%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.98%

31.34%

+40.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и KOLD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 25.08%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGDKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

29.15%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.50%

101.32%

-55.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.77%

120.69%

-41.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

118.51%

-29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.50%

101.90%

-10.40%