Сравнение FNGD с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
FNGD и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGD и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -38.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%.
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и KOLD
И FNGD, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FNGD vs. KOLD — Ранг доходности на риск
FNGD
KOLD
Сравнение FNGD c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.06 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.98 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.23 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.53 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.06 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.14 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FNGD и KOLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и KOLD
Ни FNGD, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGD и KOLD
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.45% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.53% | -72.50% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -98.91% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -97.35% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -69.16% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.98% | 31.34% | +40.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и KOLD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 25.08%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 29.15% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 101.32% | -55.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 120.69% | -41.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 118.51% | -29.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 101.90% | -10.40% |